Matematisk Förväntning och Börshandel

Den genomsnittliga inkomsten för ett vanligt kasino med sin storlekjämförbart endast med lönsamheten för transaktioner på Wall Street. Smarta människor har länge förstått att man inte alltid kan lita på sin tur och började använda statistiska metoder för att stabilisera sin vinst.

Kasinot får stora summor, för"Sannolikhet" eller, med andra ord, den matematiska förväntan av spelet ligger på spelhusets sida. Och oavsett vilket spel som ska delta, förr eller senare kasinot vinner. Vinsten på kasinot växer ännu snabbare om utbudet av spel inkluderar de som slutar i en relativt snabb tid - roulette, tärningar eller några kort.

Jag tror att någon näringsidkare behöver lösa tre viktigaste uppgifter för framgång i sitt arbete:

1. För att säkerställa att antalet framgångsrika transaktioner överstiger oundvikliga fel och felberäkningar.

2. Ställ in ditt handelssystem så att intjäningspotentialen är så ofta som möjligt.

3. För att uppnå stabilitet i det positiva resultatet av deras verksamhet.

Och här för oss, arbetande handlare, en braHjälp kan ha en matematisk förväntan. Denna term i sannolikhetsteori är en av nyckelorden. Med hjälp kan vi ge en genomsnittlig uppskattning till något slumpmässigt värde. Den matematiska förväntningen av en slumpmässig variabel liknar tyngdpunkten om man föreställer sig alla möjliga sannolikheter med punkter av olika massa.

Med hänsyn till handelsstrategin för att bedöma desseffektivitet använder oftast matematisk förväntan på vinst (eller förlust). Denna parameter definieras som summan av produkter med angivna vinst- och förlustnivåer och sannolikheten för deras utseende. Exempelvis förutsätter den utvecklade handelsstrategin att 37% av alla operationer kommer att ge vinst och resterande del - 63% - kommer att vara olönsam. Samtidigt kommer den genomsnittliga inkomsten från en lyckad transaktion att bli 7 dollar och den genomsnittliga förlusten blir 1,4 dollar. Vi beräknar matematisk förväntan på handel i detta system:

MO = 0,37 x 7 + (0,63 x (-1,4)) = 2,59 - 0,882 = 1,708

Vad betyder detta nummer? Det sägs att enligt reglerna i detta system kommer vi i genomsnitt att få 1,708 dollar från varje sluten transaktion.

Eftersom det resulterande effektivitetspoänget är störrenoll, då kan ett sådant system användas för verkligt arbete. Om den matematiska förväntningen, som en följd av beräkningen, visar sig vara negativ, indikerar detta redan en genomsnittlig förlust och en sådan handel kommer att leda till förstörelse.

Mängden vinst per transaktion kan också uttryckas som ett relativvärde i form av%. Till exempel:

• andel av intäkter per 1 transaktion - 5%;
• Andel framgångsrik handelsverksamhet - 62%;
• Andel av förlust per transaktion - 3%;
• Andelen misslyckade transaktioner - 38%;

I detta fall är den matematiska förväntningen (5% x 62% - 3% x 38%) / 100 = (310% - 114%) / 100 = 1,96%. Det vill säga den genomsnittliga transaktionen kommer att medföra 1,96%.

Det är möjligt att utveckla ett system som, trots förekomsten av olönsamma affärer, kommer att ge ett positivt resultat, eftersom det är MO> 0.

Men en förväntan är inte tillräckligt. Det är svårt att tjäna om systemet ger väldigt lite handelssignaler. I det här fallet kommer avkastningen att jämföras med bankräntan. Låt varje transaktion ge ett genomsnitt på endast $ 0,5, men vad händer om systemet tar 1000 verksamheter per år? Detta kommer att bli en mycket seriös mängd på relativt kort tid. Härav följer det logiskt att en annan brist på innehavspositioner är ett annat kännetecken för ett bra handelssystem.

Om det finns en önskan att gräva djupare in i matematikenslumpmässighet, ta reda på vad den villkorliga matematiska förväntan, konfidensintervallet och andra intressanta verktyg rekommenderar vi att läsa boken "Statistik för näringsidkaren" (författare S. Bulashev). Vem vet kanske kaoset av valutaförflyttningar efter att ha läst boken kommer att tycka att du bara är den högsta ordningsföljden ...